پوزیشن سائز - فیصلہ جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے
ماڈیول 9: Risk Management and Trading Psychology
ایک ہی تجارت، دو بالکل مختلف نتائج
دو تاجر دونوں پیر کی صبح ایک ہی یورو/امریکی ڈالر سیٹ اپ دیکھتے ہیں۔ دونوں ایک ہی سطح پر داخل ہوتے ہیں۔ دونوں ایک ہی سطح پر اپنا اسٹاپ رکھتے ہیں۔ دونوں ایک ہی مدت کے لئے تجارت رکھتے ہیں اور ایک ہی قیمت پر نکلتے ہیں۔
ٹریڈر اے نے تجارت پر $180 کمائیں۔ ٹریڈر بی نے $1,800 کمائے۔
ایک ہی تجزیہ۔ ایک ہی اندراج. ایک ہی اسٹاپ. وہی باہر نکلنا. نتائج میں دس گنا فرق ہے۔
اس ہفتے غلط ہونے والی تجارتوں پر، ٹریڈر اے نے ہر کھونے والی تجارت میں $90 کھو دیا۔ ٹریڈر بی نے $900 کھو دیا۔
مہینے کے آخر تک، ٹریڈر اے میں معمولی اکاؤنٹ میں اضافہ ہوا تھا۔ ٹریڈر بی کا ایک مہینہ اتنا اتنا اتنا چڑھاؤ تھا کہ یہ جوا، بڑی جیت اور بڑے نقصانات کی طرح محسوس ہوا جس نے انہیں جذباتی طور پر تھک دیا اور اس کے بارے میں غیر یقینی
ٹریڈر اے اور ٹریڈر بی کے مابین صرف فرق پوزیشن سائز کرنا تھا۔ اور کچھ نہیں۔ اور یہ مثال اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ پوزیشن کا سائز تفصیل یا تکنیکی حیثیت کیوں نہیں ہے۔ آپ کی ہر تجارت میں یہ سب سے زیادہ اثر انگیز فیصلہ ہے۔
فیصد رسک ماڈل
ہر اثاثہ کلاس میں پیشہ ورانہ تاجروں کے ذریعہ استعمال ہونے والی پوزیشن سائز کرنے کے لئے معیاری نقطہ نظر ایک اصول پر بنایا گیا ہے۔ ہر تجارت سے پہلے، آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر تجارت آپ کے اسٹاپ لاس کو پہنچتی ہے تو آپ اپنے کل اکاؤنٹ کیپیٹل کا کتنا فیصد کھونے کو تیار ہیں۔
یہ فیصد، عام طور پر زیادہ تر خوردہ تاجروں کے لئے 0.5٪ اور 2٪ کے درمیان، فی تجارت آپ کا خطرہ ہے۔ باقی سب کچھ اس واحد فیصلے سے نکلتا ہے۔
اگر آپ کا اکاؤنٹ $10,000 ہے اور آپ نے فی تجارت میں 1٪ خطرہ لگانے کا فیصلہ کیا ہے تو، آپ اس تجارت پر $100 کھونے کو تیار ہیں۔ یہ آپ کا زیادہ سے زیادہ ڈالر کا نقصان ہے۔
آپ کا اسٹاپ لاس فاصلہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ باہر نکلنے سے پہلے مارکیٹ آپ کے خلاف کتنی دور بڑھ سکتی ہے۔ کہہ دیں کہ یہ یورو/امریکی ڈالر پر 30 پپس دور ہے۔ اگر یورو/امریکی ڈالر میں ہر پپ کی قیمت تقریبا $1 فی 0.1 لاٹ ہے، اور آپ کو 30 پپ اسٹاپ پر $100 سے زیادہ کھونے کی ضرورت نہیں ہے تو، آپ زیادہ سے زیادہ 0.33 لاٹس کی تجارت کرسکتے ہیں۔
یہ حساب کتاب ہر تجارت سے پہلے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی نہیں۔ ہر بار. اس میں تیس سیکنڈ لگتے ہیں اور یہی وہ چیز ہے جو کھونے والی تجارت کو معمولی، قابل انتظام دھچکے کے علاوہ کسی اور چیز ہونے سے روکتی ہے۔
فی تجارت 1٪ صحیح نقطہ آغاز کیوں ہے
فی تجارت میں کتنا خطرہ لگانا ہے اس کا انتخاب صوابدیدی نہیں ہے۔ ڈراو ڈاؤن ریکوری کا ریاضی ہر تجارت پر قدامت پسند خطرے کے معاملے کو کسی بھی اصول سے زیادہ طاقت ور بناتا ہے۔
اگر آپ مسلسل 5 ٹریڈز کھو دیتے ہیں جس میں فی ٹریڈ 1٪ خطرہ ہے تو آپ اپنے اکاؤنٹ کا تقریبا 5٪ کھو چکے ہیں۔ صحت یاب ہونے کے لئے آپ کو 5.3 فیصد فائدہ کی ضرورت ہے۔ قابل انتظام. قابل حصول. آپ کا تجارتی کیریئر برقرار ہے۔
اگر آپ مسلسل 5 ٹریڈز کھو دیتے ہیں جس میں فی ٹریڈ 5 فیصد خطرہ ہے تو آپ اپنے اکاؤنٹ کا تقریبا 23٪ کھو چکے ہیں۔ صحت یاب ہونے کے لئے آپ کو 30٪ فائدہ کی ضرورت ہے۔ نمایاں طور پر مشکل ہے۔
اگر آپ مسلسل 5 ٹریڈز کھو دیتے ہیں جس میں فی ٹریڈ 10٪ خطرہ ہے تو آپ اپنے اکاؤنٹ کا تقریبا 41 فیصد کھو چکے ہیں۔ صحت یاب ہونے کے لئے آپ کو 69٪ فائدہ کی ضرورت ہے۔ انتہائی مشکل.
مسلسل پانچ کھونے والی تجارت غیر معمولی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ 60٪ جیت کی شرح کے ساتھ مسلسل منافع بخش نقطہ نظر باقاعدگی سے پانچ یا اس سے زیادہ لگاتار نقصانات سوال یہ نہیں ہے کہ کھونے کی لکیریں ہوتی ہیں۔ وہ ہمیشہ کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ آپ کے تجارتی کیریئر کو ختم کرتے ہیں یا وہ عارضی، قابل بحالی دھچکا ہیں۔ قدامت پسند پوزیشن سائز بنانا اس سوال کا واحد جواب ہے۔
ڈراو ڈاؤن اور ریکوری ریاضی، پوزیشن سائز کیوں اہم ہے
| خطرہ فی تجارت | 5 مسلسل نقصانات | اکاؤنٹ کا نقصان | بازیابی کا فائدہ ضروری ہے | مشکل |
|---|---|---|---|---|
| 0.5٪ | 5 نقصانات | 2.5٪ نقصان | 2.6٪ صحت یاب ہونے کے لئے | بہت آسان |
| 1٪ | 5 نقصانات | 4.9٪ نقصان | 5.1٪ صحت یاب ہونے کے لئے | آسان |
| 2٪ | 5 نقصانات | 9.6٪ نقصان | بازیافت کرنے کے لئے 10.6٪ | قابل انتظام |
| 5٪ | 5 نقصانات | 22.6٪ نقصان | 29.2٪ صحت یاب ہونے کے لئے | سخت |
| 10٪ | 5 نقصانات | 40.9٪ نقصان | 69.2٪ صحت یاب ہونے کے لئے | انتہائی مشکل |
مختلف آلات کے لئے ایڈجسٹ کرنا
فیصد رسک ماڈل تمام آلات میں کام کرتا ہے لیکن اس سے پیدا ہونے والا مخصوص پوزیشن سائز آلے کے اتار چڑھاؤ اور مطلوبہ اسٹاپ فاصلے کے لحاظ سے نمایاں طور پر مختلف ہوتا ہے۔
یورو/امریکی ڈالر جیسے بڑے فاریکس جوڑوں میں ایک عام اسٹاپ 20 سے 40 پپس ہوسکتا ہے۔ سونے میں ایک عام اسٹاپ $10 سے $20 فی اونس ہوسکتا ہے۔ بٹ کوائن میں ایک عام اسٹاپ داخلے سے 3 سے 5٪ ہوسکتا ہے۔ ایک ہی ایکویٹی میں ایک اسٹاپ کو انٹری سے نیچے 5 سے 8 فیصد رکھا جاسکتا ہے تاکہ گیپ رسک کا حساب کیا جاسکتا ہے۔
ان میں سے ہر ایک پر لگائے جانے والے ایک ہی 1٪ اکاؤنٹ کا خطرہ بہت مختلف پوزیشن سائز پیدا کرتا ہے کیونکہ اسٹاپ فاصلے بہت مختلف ہیں۔ اور یہ بالکل درست ہے۔ مارکیٹ اپنی اتار چڑھاؤ کے ذریعے آپ کو بتا رہی ہے کہ عام اتار چڑھاؤ کی وجہ سے بچنے کے لئے اسٹاپ کتنی وسیع ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ اس معلومات کو پوزیشن کے سائز کا حساب لگانے کے لئے استعمال کرتے ہیں جو آپ کے خطرے کو متعین فیصد تک محدود کرتی ہے۔
عملی نتیجہ یہ ہے کہ آپ قدرتی طور پر زیادہ اتار چڑھاؤ والے آلات میں چھوٹی پوزیشنوں اور کم اتار چڑھاؤ والے آلات میں بڑی پوزیشنوں کی تجارت کریں گے، یہ سب فی تجارت بالکل وہی خطرہ یہ کوئی حد نہیں ہے۔ یہ مارکیٹ ہے جو ہر آلے کے اصل خطرے کے ماحول کی بنیاد پر مناسب نمائش کا تعین کرتی ہے۔
وقت کے ساتھ مستقل سائز کا اثر
مستقل فیصد پر مبنی پوزیشن سائز کرنے کا ایک ریاضی کا فائدہ ہے جو اس سے فراہم کردہ منفی تحفظ سے آگے بڑھ جاتا ہے۔
جیسے جیسے آپ کا اکاؤنٹ منافع بخش ٹریڈنگ کے ذریعے بڑھتا ہے، فی تجارت میں خطرہ ڈالر کی رقم متناسب $10,000 اکاؤنٹ پر 1٪ خطرہ $100 ہے۔ 15،000 ڈالر کے اکاؤنٹ پر 1٪ خطرہ 150 ڈالر ہے۔ $20,000 کے اکاؤنٹ پر 1٪ خطرہ $200 ہے۔
آپ کے خطرے کی فیصد کو تبدیل کیے بغیر، آپ کے اکاؤنٹ میں اضافے کے ساتھ ہی آپ کی جیتنے والی تجارت خود بخود ڈالر کی ایک ہی تجزیاتی مہارت، ایک ہی نقطہ نظر، ایک ہی نظم و ضبط، جو بڑھتے ہوئے اکاؤنٹ بیس پر لاگو ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ڈالر کی واپسی میں تیز تر
الٹا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ جیسے جیسے آپ کا اکاؤنٹ نقصان کے سلسلے سے سکڑتا ہے، فی تجارت کے خطرے میں ڈالر کی رقم متناسب طور پر سکڑ جاتی ہے۔ یہ قدرتی طور پر اکاؤنٹ گرنے کے ساتھ ساتھ نمائش کو کم کرکے کھونے والی لکیوں کے دوران آپ کی حفا آپ بڑھے ہوئے نقصان کی سیریک کے ذریعے بھی فی ٹریڈ میں 1٪ اکاؤنٹ ٹریڈنگ نہیں کرسکتے ہیں۔
© نیوین ایف ایکس لمیٹڈ۔ اس پلیٹ فارم پر موجود تمام مواد NavionFX لمیٹڈ کی دانشورانہ ملکیت ہے۔ غیر مجاز تولید یا تقسیم سختی سے ممنوع ہے۔
باب کوئز
5 سوالات · اپنی تفہیم کی جانچ کریں · اسکور کو بچانے کے لئے نیوین پرو اکاؤنٹ کی ضرورت ہے